明白：中国股市

guozhiwei · 发表于 2024-10-12 17:02:17

　　·《国际航空》2002年09期

　　·江西财经大学

　　·浙江大学

　　·厦门大学

　　·复旦大学

　　·湖南大学

　　近期沪深股市在维持了一段时间的震荡盘整走势后,成交量不断萎缩,股指多次下探寻求支撑,并部分回补了6月24日“井喷”行港股开户是当下比较受关注的行业产品，我们网站内汇集很多最近最新的资讯，欢迎点击进入了解更多消息资讯！

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　　权威出处：

　　《国际航空》2002年09期

　　江西财经大学

　　股市的联动是近二十年来发生在世界股市中的一个非常重要的经济现象,也是国内外学术界近些年来研究的热点问题。QFⅡ及QDⅡ制度的先后实施,使中国股市与世界股市的联动性进一步增加,也使得中国股市与世界主要股市的股票价格的相关程度有更大的提高,同时也使中国股市从相对封闭的状态迅速融入开放的世界股市中。这种突如其来的变化也给投资者带来了更高的风险,如果能够更多了解不同国家与地区股市之间的相互联系的规律,对于股市投资者而言,就可以更好的规避潜在的市场风险,获得较高的投资收益；对于中国股市管理层来说,就能制定相应的政策保证中国股市的健康发展。正是因为这一目的,本文对QFⅡ及QDⅡ制度下的中国股市世界联动性进行研究。本文分析了影响中国股市与世界主要股市联动性的各种因素,在此基础上对中国股市与世界主要股市联动性进行实证检验。目的回答这些问题：(1)中国股市与世界主要股市间联动关系变化情况如何?(2)中国股市在实施一系列的对外开放的措施,如QFⅡ及...

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　　权威出处：江西财经大学博士论文 2010年

　　浙江大学

　　随着国际金融一体化,主要国际股票市场呈现一起上涨或者一起下跌趋势,因此世界投资者十分关注股票市场的联动性。股票市场的联动性不仅在美国、日本、英国、德国等发达国家,就是在韩国、新加坡、墨西哥等发展中国家也呈现出来了。股票市场的联动性的基础是世界经济一体化和以因特网为首的信息媒体的发展等。作为一个来自韩国的留学生,本研究突出特点是侧重于实证研究。本文运用多种方法对中国股市与美国股市之间联动性问题进行研究,从不同的角度和侧面去研究、发现和论证中国股市与美国股市之间联动性问题。主要结论如下:第一,我们首先检验了中国股票市场和美国股票市场之间收益率联动性,本文利用VAR中的格兰杰因果关系检验、冲击反映函数和预测误差方差分解来分析中国股票市场和美国股票市场之间收益率联动性,笔者发现:1)在中国和美国股市的格兰杰因果关系检验表明,存在美国股市到中国B股市(上海B、深圳B)的单向因果关系,美国股市的波动会在中国B股市上反映出来,但是相反方向却没...

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　　权威出处：浙江大学博士论文 2007年

　　厦门大学

　　新世纪伊始，关于中国股票市场的大讨论，折射出中国股市二十年来的巨大成就和沉重积弊，由此引发对中国股市深层次问题的研究，具有重要的理论价值和实践意义。本文选择效率这一角度作为研究的切入点，在回顾和思考中国经济改革的基础上，从制度变迁的角度梳理中国股市的发展历程：经验上，中国股市取得巨大成就的同时却日渐滑入一种无效率的状态，体现了制度变迁中的路径依赖；实证上，与弱式有效相等价的是鞅过程，采用广义谱分析可以证明中国股市不是弱式有效；理论上，各种非标准理论从不同的角度和程度刻画股市运动的本质特征，可以从中寻求对中国股市有效性的解释。正文共分六个部分：第一章：中国经济改革研究的综述与思考。本章回顾制度经济学、演化经济学、马克思经济理论、新增长理论、新兴古典经济学关于制度变迁的性质和基本概念，在此基础上对中国经济改革的特征、原因、过程、前途、绩效等方面作一个文献综述：中国经济改革具有渐进性质和看似一种演化的特征，从空间上看表现为一种增量改革...

　　(本文共138页)

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　　权威出处：厦门大学博士论文 2001年

　　复旦大学

　　在1999年12月进行的国有股减持行动遭遇失败后,2001年6月我国政府再次施行通过国内股票市场进行国有股减持的政策,由于其以市价作为减持价格和以筹集社保资金为主要目的而最终再次遭遇失败。伴随着这次国有股减持从开始施行到暂停实施直至最终停止通过国内股票市场减持国有股的演变过程,国内学术界、证券界及其他各方展开了对中国证券市场的诸多问题的大讨论。尽管讨论的焦点一开始集中于国有股减持,但随着各方讨论的不断升级和市场认识的不断深化,人们逐渐认识到特定历史环境下产生的股权分裂制度是我国股票市场诸多矛盾的根源所在,继而讨论的焦点转向“股份全流通改革”。在这样的背景下,本文以类别股东(非流通股股东与流通股股东)对于上市公司的投资收益非对称为研究对象,选取“中国股市投资收益非对称及其治理研究”为题,希望通过实证分析揭示在中国股票市场上非流通股股东与流通股股东之间基于现金股利的投资收益非对称问题,并从理论上规范分析导致这种非对称现象的根源——股...

　　(本文共201页)

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　　权威出处：复旦大学博士论文 2004年

　　湖南大学

　　在世界资本市场日渐开放及贸易自由化进程加快的背景下,我国股市与世界股市的联动性增强,股市间的溢出效应研究可为股市的健康运行与风险防范提供重要方向。G7集团是国际上庞大而又重要的经济体,研究中国股市与G7国家股市间的溢出效应,对我国股市深化体制改革及风险防范具有十分重要的意义。因此,本文分别基于收益率和波动率视角,对中国股市与G7国家股市间的Granger因果关系和溢出效应强度进行了检验和测算,探讨中国与G7国家股市间的溢出效应。为研究中国与G7国家股市间的溢出效应,本文选取2002年5月8日至2019年5月8日期间中国股市与G7国家股市的股指数据,分别从收益率和波动率视角,通过单位根检验后,采用线性Granger因果检验及BDS检验,发现了研究变量的非线性特征,线性Granger因果检验不再适用,故主要运用分位数Granger因果检验方法检验中国与G7国家股市间的Granger因果关系。然后再利用溢出指数模型计算出中国与G7国家...

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　　权威出处：湖南大学硕士论文 2019年